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Die Auswirkungen des überarbeiteten Basel-III Reformpakets

Vor Kurzem wurde von der Deutschen Bundesbank das Ergebnis ihrer halbjährlichen Analyse zu den Auswirkungen der Liquiditätsstandards und der Eigenkapitalreformen aus den Basel III-Reformpaketen für deutsche Institute veröffentlicht. Am 27. März 2020 gab der Baseler Ausschuss bekannt, dass aufgrund der aktuellen Lage die Einführung des 2017 verabschiedeten Basel III-Reformpakets auf 2023 verschoben wird. Dies spielt aber für die Ergebnisse in dieser Studie keine Rolle. Eine Folge der Verschiebung des Basel III-Reformpakets ermöglicht es den Instituten, dass sie sich in diesem Jahr auf das Überstehen der Corona-Krise konzentrieren können.

Was bringt die Zukunft?
In Zukunft werden die Mindestkapitalanforderungen für deutsche Institute bei der Umsetzung des finalen Basel-III Reformpaketes laut einer Studie um 26% steigen. Hauptgrund dafür ist die Einführung des Output-Floors. Dieser ist für 19,7 % der Steigerungen verantwortlich. In der Vorperiode 2018 waren die Auswirkungen des Reformpakets noch stärker. Verantwortlich dafür war die veränderte Stichprobe. Damals hatten zwei Institute mit unterschiedlichem Anstieg nicht an der Studie teilgenommen. Würde das Basel-III Reformpaket komplett auf einen Schlag umgesetzt werden, wäre ein Gesamtkapitalbedarf von 17,2 Mrd. Euro nötig. Zudem enthält der Bericht Abschätzungen aus dem Credit Value Adjustments Papier. Dieses Papier analysiert den zweiten Bericht der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zur Beratung der Europäischen Kommission um die Ergebnisse für deutsche Institute.

Folgen der Überarbeitung
Die Überarbeitung hatte zum einen die Harmonisierung mit dem im Januar 2019 überarbeiteten Marktrisiko-Rahmenwerk zur Folge und zum anderem die Reduzierung der Kapitalanforderungen. Laut Analyse wurde das Ziel für deutsche Institute erreicht. Würden die ausgewählten Elemente der Vorschläge aus dem Konsultationspapier umgesetzt, würde der Anstieg der Mindestkapitalanforderungen von 26,9 % auf 25,4% sinken. Werden noch weitere Punkte des Abkommens ungesetzt, könnte das zu einer weiteren Reduzierung der Kapitalanforderungen führen. Ziel ist es, die neuen Regelungen nach ihrer Verabschiedung im Baseler Ausschuss analog zu den weiteren Reformen mit einfließen zu lassen.

Weitere Ergebnisse der Studie
Des Weiteren ergab die Studie, dass die Anforderungen an die Liquiditätsausstattung der Institute im Großen und Ganzen erfüllt wurden. Der Liquidity Coverage Ratio Index wird zu 100 % erfüllt. Soll noch der Net Stable Funding Ratio erfüllt werden, sind allerdings einige wenige weitere Stabilisations-Maßnahmen notwendig. Seit 2011 wird halbjährlich im Rahmen des Basel-III Monitorings eine Auswirkungsstudie durchgeführt. Diese Auswirkungen werden von der Europäischen Bankenbehörde und dem Baseler Ausschuss auf nationaler und internationaler Ebene untersucht. Die Berichte dazu wurden von beiden Instituten am 30.06.2019 eingereicht. Über 100 Institute und 19 EU-Mitgliedsländer haben sich freiwillig an der europäischen Erhebung beteiligt.
(Quelle: https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/studie-zeigt-quantitative-auswirkungen-des-finalisierten-basel-iii-reformpakets-fuer-deutsche-institute-baseler-ausschuss-verschiebt-einfuehrung-um-ein-jahr-angesichts-der-corona-krise-829958)

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